David T.

Ingénieur Centralien de formation, j’accompagne hedge funds, family offices, sociétés de gestion et brokers sur leurs problématiques de stratégies d’investissement systématiques, recherche quantitative, alternative data et structuration de véhicules d’investissement.

Depuis plus de 10 ans, j’interviens sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’une activité d’investissement quantitatif : recherche de stratégies, construction de signaux, exécution live, risk management, amélioration des processus d’investissement, automatisation, développement commercial et levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels.

J’ai notamment participé à la levée et à la gestion de plus de 50 MUSD sur des stratégies systématiques, principalement sur actions, futures et matières premières (US / Europe).

J’interviens aujourd’hui sur des missions de :

- Audit et amélioration de stratégies quantitatives et systématiques

- Recherche d’alpha, alternative data et construction de signaux quantitatifs

- Automatisation de stratégies discrétionnaires sous Python

- Scraping et structuration de bases de données financières

- Risk management, construction de portefeuille et processus d’investissement

- Accompagnement au lancement et à la structuration de fonds ou de véhicules d’investissement

- Préparation de documents investisseurs, pitch decks et supports de levée de fonds

- Analyse de portefeuille, recherche quantitative et due diligence

- Gestion de projet en environnement financier

- Formation à la recherche quantitative, au backtesting et aux stratégies systématiques

Mon positionnement : aider mes clients à transformer / améliorer une idée ou une stratégie d’investissement en un processus robuste, mesurable et présentable à des investisseurs.

Pragmatique, orienté résultats et très à l’aise à l’interface entre équipes d’investissement, data et investisseurs, je suis disponible pour des missions ponctuelles ou long terme.