Descripción

Vous pilotez un projet IRB, une remédiation suite à une mission d'inspection sur site ou une mise en conformité IFRS 9 ? Je vous apporte 10+ ans d'expérience en modélisation du risque de crédit, déployée dans des environnements exigeants : HSBC, EY, SFIL et CGI Finance / Société Générale.

Mon cœur de métier : développer et valider des modèles PD, LGD et EAD sur l'ensemble du cycle — de la construction de la base de modélisation jusqu'à la validation par les comités internes et les superviseurs BCE. Je connais ces chantiers de l'intérieur. Je sais ce que le superviseur challenge, ce que le comité de validation attend, et surtout ce qu'il faut livrer pour que ça passe. Opérationnel dès J1, autonome sur le fond comme sur les outils.

Ce que j'apporte concrètement à vos projets :

Développement & validation de modèles : de la base de modélisation à la mise en prod - spécification des RDS, contrôle qualité des données, échantillonnage, sélection de variables, validation out-of-time/out-of-sample, tests de performance (Gini, KS, AUC-ROC) et stabilité (PSI, CSI). Documentation conforme aux attentes comité de validation et superviseur.
Modélisation PD IRB : régression logistique, segmentation, calibration, marges de conservatisme, mapping master scale. IFRS 9 : PD Lifetime intégrant les scénarios forward-looking.
Modélisation LGD IRB : RDS conforme CRR/IRB Repair, workout LGD, CRM, LGD downturn, LGD in-default. Tests d'homogénéité/hétérogénéité des segmentations.
Backtesting & remédiation TRIM :Backtesting IRB et IFRS 9 (PD, LGD). Findings TRIM, lettres de suite BCE, plans de remédiation jusqu'à clôture.
ECL, RWA & implémentation : ECL retail/corporate (staging S1/S2/S3), RWA SA et A-IRB. Coordination métier/IT, UAT, monitoring post-production.

Programmation : SAS, Python, R — livraisons documentées et auditables

Bilingue français / anglais. Disponible en mission sur site (Paris et région) ou en remote.

Parlons de votre projet.

Ámbito de especialización en el sector

Idiomas

Francés
Bilingüe o nativo
Inglés
Competencia profesional completa

Preferencias de lugar de trabajo

Acepta trabajo presencial

Paris (hasta 50 km)

HSBC
Quantitative Risk Analyst
BANCA & SEGUROS
enero de 2024 - Hoy (2 años y 5 meses)
Paris, Francia

- Pilot the development of a new IFRS9 model applicable to the Home Loan portfolio
- Coordinating the implementation of the model between the business and IT teams
- Carrying out implementation tests (UAT) to ensure that the implementation complies with expectations (technical specifications)
- Updating internal procedures following the sale of part of the portfolio
- Carrying out ECL impact studies of the new IFRS9 models
- Monitoring the implementation of RWA calculation using the standard method
EY
Manager Quantitative Advisory Services
CONSEJO & AUDITORÍA
octubre de 2021 - diciembre de 2023 (2 años y 3 meses)
Paris, Francia
TRIM Remediation for new Basel models.
Implementing the new models in the internal systems.
Business models management.
Contribution to EY’s internal topics (training juniors, interview candidates, preparation of proposals, …)
Programmation SAS SAS Macro IRB Repair Modélisation statistique Calcul RWA IFRS9
SFIL
Credit risk modeling analyst
BANCA & SEGUROS
febrero de 2019 - septiembre de 2021 (2 años y 8 meses)
Paris, Francia
Coordinate credit risk projects (development and evolution of Basel credit model).
Draft documents constituent an application package.
Update internal procedures following regulatory changes.
Responses to requests from ECB inspectors during on-site inspection missions and follow-up on recommendations.
Carrying out various studies on the functioning of credit models and producing reports on credit models.
R SAP Business Objects CRR Guidelines EBA Guidelines Macro VBA Excel